PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%6.08%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий FIRFX и FRKMX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

FIRFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.72

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.35

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.34

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.72

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.71

-0.22

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FRKMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FRKMX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FRKMX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-16.04%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.42%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-16.04%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.44%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-3.64%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.86%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FRKMX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.14%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.95%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.63%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

5.23%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

5.14%

+3.20%