PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIRFX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIRFX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FIRFX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIRFX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, FIRFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции FIRFX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.59% против 5.51% соответственно.

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с PMTIXFIRFX с FOTKXFIRFX с FRIMXFIRFX с LTIUXFIRFX с ECATFIRFX с FIKFX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VNQFFFCX с FLPSXFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий FIRFX и FFFCX

FIRFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Доходность на риск

FIRFX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIRFX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRFXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.73

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.41

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.59

9.45

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIRFX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIRFX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIRFX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIRFXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.17

Корреляция

Корреляция между FIRFX и FFFCX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIRFX и FFFCX

Дивидендная доходность FIRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FIRFX и FFFCX

Максимальная просадка FIRFX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIRFX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIRFXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-36.88%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-4.00%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.56%

-18.35%

-3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-18.35%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-2.82%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-4.60%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.01%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIRFX и FFFCX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FIRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIRFXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

3.56%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.56%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.14%

6.33%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

6.28%

+2.06%