PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQDX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQDX с FBALX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIQDX returned 6.33%/yr vs 9.33%/yr for FBALX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQDX charges 0.61%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности FIQDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQDX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 10.27%.

FIQDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.43%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

FBALX

1 день
0.40%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.51%
1 год
24.87%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.33%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQDX и FBALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		8.72%10.40%6.03%4.55%-3.17%15.96%3.79%10.63%-4.90%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		10.27%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-9.92%

Correlation

The correlation between FIQDX and FBALX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FIQDX and FBALX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FIQDX:
FIQDX с ABALXFIQDX с GAIFXFIQDX с VASIXFIQDX с TRAIXFIQDX с CMALXFIQDX с PIRMXFIQDX с IAAAX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

FIQDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQDX
Ранг доходности на риск FIQDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQDXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.87

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.08
4.04

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.55

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.56

3.81

+4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.63

18.25

+13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQDX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQDX на текущий момент составляет 3.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQDXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.87

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FIQDX и FBALX

Максимальная просадка FIQDX за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQDX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQDXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-43.57%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-6.47%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-12.88%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-22.89%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.03%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.37%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.35%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQDX и FBALX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что FIQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQDXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.58%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

6.81%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

8.60%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

12.17%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

12.78%

-5.37%

Сравнение комиссий FIQDX и FBALX

FIQDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQDX и FBALX

Дивидендная доходность FIQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FBALX в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.14%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		4.19%4.75%4.88%5.38%7.39%5.44%2.29%3.17%8.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIQDX and FBALX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBALX has higher volatility (2.58%) compared to FIQDX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FIQDX dropped -19.98% vs FBALX's -43.57%.

FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQDX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор