Сравнение FIQDX с PIRMX
FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) and PIRMX (PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, FIQDX returned 5.71%/yr vs 7.95%/yr for PIRMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FIQDX charges 0.61%/yr vs 1.91%/yr for PIRMX.
Доходность
Сравнение доходности FIQDX и PIRMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIQDX показывает доходность 6.34%, а PIRMX немного ниже – 6.08%.
FIQDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.27%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 6.34%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- —
PIRMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FIQDX и PIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 6.34% | 10.40% | 6.03% | 4.55% | -3.17% | 15.96% | 3.79% | 10.63% | -4.90% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 6.08% | 16.76% | 12.47% | 6.50% | -5.11% | 13.86% | 9.36% | 10.03% | -2.71% |
Correlation
The correlation between FIQDX and PIRMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between FIQDX and PIRMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIQDX vs. PIRMX — Ранг доходности на риск
FIQDX
PIRMX
Сравнение FIQDX c PIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQDX | PIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 3.87 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 12.58 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIQDX и PIRMX
Максимальная просадка FIQDX за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки PIRMX в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQDX и PIRMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIQDX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -18.51% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.87% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -4.96% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -14.31% | +1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -2.06% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -4.09% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.19% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIQDX и PIRMX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional (PIRMX) имеют волатильность 1.78% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIQDX | PIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.71% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 4.89% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 6.13% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 8.29% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.47% | -0.08% |
Сравнение комиссий FIQDX и PIRMX
FIQDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PIRMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIQDX и PIRMX
Дивидендная доходность FIQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PIRMX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIQDX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z | 3.28% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund Institutional | 8.34% | 2.66% | 9.91% | 0.13% | 14.12% | 11.21% | 0.80% | 2.05% | 11.41% | 6.43% | 0.49% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
FIQDX and PIRMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQDX has higher volatility (1.78%) compared to PIRMX (1.71%). In terms of maximum drawdown, FIQDX dropped -19.98% vs PIRMX's -18.51%.
FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIQDX и PIRMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор