PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIQDX с FAPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIQDX с FAPSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIQDX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z) and FAPSX (Fidelity Risk Parity Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 3 years, FIQDX returned 10.21%/yr vs 14.61%/yr for FAPSX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIQDX charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for FAPSX.

Доходность

Сравнение доходности FIQDX и FAPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIQDX показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FAPSX с доходностью 9.87%.

FIQDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.98%
1 год
16.57%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

FAPSX

1 день
-0.77%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.31%
1 год
24.31%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIQDX и FAPSX

2026 (YTD)2025202420232022
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		8.72%10.40%6.03%4.55%1.57%
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		9.87%21.09%6.87%8.45%3.78%

Correlation

The correlation between FIQDX and FAPSX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between FIQDX and FAPSX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z

Fidelity Risk Parity Fund

Часто сравнивают с FIQDX:
FIQDX с ABALXFIQDX с GAIFXFIQDX с VASIXFIQDX с TRAIXFIQDX с PIRMXFIQDX с IAAAXFIQDX с AMECX
Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с FCSRXFAPSX с VUGFAPSX с CSTAXFAPSX с EKBAXFAPSX с VOOFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX

Доходность на риск

FIQDX vs. FAPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIQDX
Ранг доходности на риск FIQDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIQDX c FAPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIQDXFAPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
2.40

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
3.27

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.45

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.63

3.27

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.05

13.65

+18.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIQDX vs. FAPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIQDX на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа FAPSX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQDX и FAPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIQDXFAPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

2.40

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.24

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FIQDX и FAPSX

Максимальная просадка FIQDX за все время составила -19.98%, что больше максимальной просадки FAPSX в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQDX и FAPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIQDXFAPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-10.07%

-9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-7.66%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.91%

-9.68%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.77%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.18%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.83%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIQDX и FAPSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FIQDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIQDXFAPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

3.58%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

8.76%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

10.42%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

11.16%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.41%

11.16%

-3.75%

Сравнение комиссий FIQDX и FAPSX

FIQDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAPSX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQDX и FAPSX

Дивидендная доходность FIQDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FAPSX в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		6.95%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z		4.19%4.75%4.88%5.38%7.39%5.44%2.29%3.17%8.46%

Часто задаваемые вопросы

FIQDX and FAPSX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPSX has higher volatility (3.58%) compared to FIQDX (1.31%). In terms of maximum drawdown, FIQDX dropped -19.98% vs FAPSX's -10.07%.

FIQDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIQDX и FAPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор