- ISIN
- US31635T8725
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 2 окт. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FIQDX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции FIQDX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIQDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,351.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) показал доход в 6.68% с начала года и 12.54% за последние 12 месяцев.
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность FIQDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FIQDX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 2.73% | -0.21% | 2.36% | -0.21% | -1.57% | 6.68% | ||||||
| 2025 | 1.79% | 0.82% | 0.58% | -1.75% | 1.06% | 1.64% | 0.27% | 2.09% | 1.36% | 0.31% | 1.36% | 0.46% | 10.40% |
| 2024 | -0.48% | 0.12% | 2.42% | -0.60% | 2.27% | -0.23% | 1.21% | 0.82% | 1.86% | -0.91% | 1.40% | -1.90% | 6.03% |
| 2023 | 3.22% | -2.54% | -0.00% | 0.62% | -2.97% | 2.57% | 2.51% | -0.59% | -1.42% | -1.56% | 2.61% | 2.28% | 4.55% |
| 2022 | -0.00% | 1.07% | 3.51% | -1.25% | -0.52% | -6.71% | 4.54% | -0.76% | -6.45% | 2.99% | 2.98% | -1.88% | -3.17% |
| 2021 | 0.71% | 2.22% | 0.57% | 3.66% | 1.32% | 1.09% | 1.79% | 0.21% | 0.00% | 2.48% | -1.83% | 2.79% | 15.96% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z has an annualized alpha of 3.02%, beta of 0.24, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2018.
- This fund participated in 39.86% of S&P 500 Index downside but only 34.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.42 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 34.79%
- Участие в снижении
- 39.86%
Комиссия
Комиссия FIQDX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FIQDX имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z (FIQDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIQDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.66 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.25 | 11.86 | +7.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.42 | $0.41 | $0.45 | $0.62 | $0.51 | $0.19 | $0.27 | $0.66 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.75% | 4.88% | 5.38% | 7.39% | 5.44% | 2.29% | 3.17% | 8.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.14 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.10 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.07 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z показал максимальную просадку в 19.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z составляет 2.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.98%март 2020 г. | 2mo 16d | 7mo 28d | 10mo 14dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.79%сент. 2022 г. | 5mo 11d | 1y 10mo | 2y 4moапр. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.91%апр. 2025 г. | 5d | 2mo 4d | 2mo 9dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.76%дек. 2018 г. | 2mo 15d | 2mo | 4mo 15dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.42%дек. 2024 г. | 18d | 1mo 11d | 1mo 29dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| FIQDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -56.78% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -9.10% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.91% | -18.90% | +12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -25.43% | +12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.49% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.72% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.03% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FIQDX
Добавьте Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FIQDX