Сравнение FIPFX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
FIPFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FIPFX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIPFX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | -1.55% | 21.40% | 14.15% | 19.91% | -18.22% | 15.93% | 16.46% | 26.02% | -7.28% | 19.80% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, FIPFX показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
FIPFX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 10.68%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIPFX и PDEJX
FIPFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIPFX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
FIPFX
PDEJX
Сравнение FIPFX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIPFX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.07 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.24 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIPFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.45 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.81 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.88 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FIPFX и PDEJX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIPFX и PDEJX
Дивидендная доходность FIPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPFX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class | 2.01% | 1.97% | 2.00% | 1.94% | 2.02% | 1.93% | 1.95% | 15.16% | 2.28% | 2.05% | 2.09% | 2.00% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIPFX и PDEJX
Максимальная просадка FIPFX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPFX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIPFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -20.45% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -5.85% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -16.83% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.94% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -2.90% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.20% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIPFX и PDEJX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Investor Class (FIPFX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FIPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIPFX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 2.87% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 4.33% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 7.52% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 8.87% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 8.86% | +6.26% |