PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIPDX с FADMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIPDX с FADMX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both mutual funds - FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index, while FADMX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIPDX returned 1.05%/yr vs 3.11%/yr for FADMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIPDX charges 0.05%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 2.95%.

FIPDX

1 день
0.33%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.44%
1 год
4.89%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.58%

FADMX

1 день
0.66%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.95%
6 месяцев
3.54%
1 год
9.37%
3 года*
8.03%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIPDX и FADMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		1.33%6.90%2.00%3.77%-12.09%5.94%10.90%8.32%-0.21%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		2.95%9.01%6.02%9.55%-11.84%3.46%6.72%11.06%-2.02%

Correlation

The correlation between FIPDX and FADMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.53

The correlation between FIPDX and FADMX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FIPDX:
FIPDX с TIPFIPDX с SCHPFIPDX с VTAPXFIPDX с FTBFXFIPDX с BNDFIPDX с FUMBXFIPDX с FXAIX
Часто сравнивают с FADMX:
FADMX с FFRHXFADMX с FBNDFADMX с SCHIFADMX с DGROFADMX с DODIXFADMX с ASIEXFADMX с FSRIX

Доходность на риск

FIPDX vs. FADMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIPDX
Ранг доходности на риск FIPDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг доходности на риск FADMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIPDX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIPDXFADMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.54

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.77

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.52

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

15.25

-7.68

FIPDX vs. FADMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FADMX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и FADMX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.32%, что меньше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и FADMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIPDXFADMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.32%

-15.98%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.94%

-2.62%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.49%

-3.99%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-15.98%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.33%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-3.05%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и FADMX

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 1.08%, в то время как у Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIPDXFADMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.06%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

3.64%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

4.54%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.78%

+0.59%

Сравнение комиссий FIPDX и FADMX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и FADMX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FADMX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		4.30%4.33%4.16%4.31%2.91%4.23%3.82%4.34%2.74%0.00%0.00%0.00%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund		3.80%4.18%3.75%3.56%8.87%4.76%1.24%1.97%2.26%1.29%1.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FIPDX and FADMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FADMX has higher volatility (1.58%) compared to FIPDX (1.08%). In terms of maximum drawdown, FIPDX dropped -14.32% vs FADMX's -15.98%.

FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIPDX и FADMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор