PortfoliosLab logo
Сравнение FIPDX с BPRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIPDX и BPRIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FIPDX и BPRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.83%
14.92%
FIPDX
BPRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIPDX:

1.44

BPRIX:

1.35

Коэф-т Сортино

FIPDX:

2.03

BPRIX:

1.96

Коэф-т Омега

FIPDX:

1.26

BPRIX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FIPDX:

0.64

BPRIX:

0.57

Коэф-т Мартина

FIPDX:

4.29

BPRIX:

3.98

Индекс Язвы

FIPDX:

1.59%

BPRIX:

1.69%

Дневная вол-ть

FIPDX:

4.73%

BPRIX:

4.99%

Макс. просадка

FIPDX:

-14.29%

BPRIX:

-15.18%

Текущая просадка

FIPDX:

-4.39%

BPRIX:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, FIPDX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у BPRIX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции FIPDX превзошли акции BPRIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 1.80% соответственно.


FIPDX

С начала года

3.26%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

1.84%

1 год

6.93%

5 лет

1.46%

10 лет

2.23%

BPRIX

С начала года

3.03%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.49%

1 год

6.83%

5 лет

1.50%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIPDX и BPRIX

FIPDX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BPRIX в 0.40%.


График комиссии BPRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BPRIX: 0.40%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIPDX и BPRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

BPRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BPRIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPRIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPRIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPRIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPRIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIPDX c BPRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) и BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIPDX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIPDX: 1.44
BPRIX: 1.35
Коэффициент Сортино FIPDX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIPDX: 2.03
BPRIX: 1.96
Коэффициент Омега FIPDX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIPDX: 1.26
BPRIX: 1.25
Коэффициент Кальмара FIPDX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIPDX: 0.64
BPRIX: 0.57
Коэффициент Мартина FIPDX, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIPDX: 4.29
BPRIX: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа FIPDX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPRIX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIPDX и BPRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
1.35
FIPDX
BPRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIPDX и BPRIX

Дивидендная доходность FIPDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BPRIX в 4.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%1.24%1.96%2.31%1.25%1.59%0.38%1.10%
BPRIX
BlackRock Inflation Protected Bond Fund
4.18%3.62%3.46%7.68%4.92%1.30%2.30%2.80%2.21%1.19%0.17%1.90%

Просадки

Сравнение просадок FIPDX и BPRIX

Максимальная просадка FIPDX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BPRIX в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIPDX и BPRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.39%
-5.51%
FIPDX
BPRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIPDX и BPRIX

Текущая волатильность для Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) составляет 2.45%, в то время как у BlackRock Inflation Protected Bond Fund (BPRIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что FIPDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45%
2.61%
FIPDX
BPRIX