PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIOOX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIOOX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIOOX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIOOX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		2.08%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FIOOX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

FIOOX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.71%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.91%
1 год
15.98%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.29%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с ILCVFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с FSPGXFIOOX с SCHVFIOOX с VOO
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий FIOOX и TOWFX

FIOOX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIOOX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIOOX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIOOXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.86

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.57

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.44

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

12.63

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIOOX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIOOX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIOOX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIOOXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.02

+0.54

Корреляция

Корреляция между FIOOX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIOOX и TOWFX

Дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.46%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIOOX и TOWFX

Максимальная просадка FIOOX за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIOOX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIOOXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.31%

-96.18%

+57.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.39%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-96.18%

+77.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-94.87%

+90.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-21.08%

+16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.81%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FIOOX и TOWFX

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FIOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIOOXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.22%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.79%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.04%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

1,084.26%

-1,069.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

971.22%

-953.84%