PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FINX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FINX (Global X FinTech ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. FINX is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, FINX returned -24.89% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FINX charges 0.68%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности FINX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -12.25%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

FINX

1 день
-1.26%
1 месяц
3.42%
6 месяцев
-10.98%
С начала года
-12.25%
1 год
-24.89%
3 года*
2.59%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
FINX
Global X FinTech ETF		-12.25%-5.20%14.17%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between FINX and MSTZ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.60

The correlation between FINX and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRT
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

FINX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.03

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.49

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.55

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

6.84

-8.01

FINX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и MSTZ

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-99.38%

+35.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-84.89%

+48.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-97.53%

+50.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-94.55%

+69.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.40%

43.95%

-22.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и MSTZ

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 7.28%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

55.03%

-47.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

134.45%

-110.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.97%

148.58%

-118.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.66%

170.73%

-139.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

170.73%

-141.99%

Сравнение комиссий FINX и MSTZ

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и MSTZ

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.83%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and MSTZ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to FINX (7.28%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -24.89% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

FINX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for MSTZ.

FINX is categorized as Technology Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор