PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINX с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINX и CRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FINX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.93%
-9.68%
FINX
CRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINX:

1.11

CRT:

-1.14

Коэф-т Сортино

FINX:

1.63

CRT:

-1.80

Коэф-т Омега

FINX:

1.20

CRT:

0.78

Коэф-т Кальмара

FINX:

0.49

CRT:

-0.68

Коэф-т Мартина

FINX:

4.42

CRT:

-1.41

Индекс Язвы

FINX:

5.75%

CRT:

32.31%

Дневная вол-ть

FINX:

22.93%

CRT:

40.00%

Макс. просадка

FINX:

-63.53%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

FINX:

-36.17%

CRT:

-63.91%

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -42.90%.


FINX

С начала года

24.49%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

27.96%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-45.06%

5 лет

14.91%

10 лет

2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11-1.14
Коэффициент Сортино FINX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.63-1.80
Коэффициент Омега FINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.200.78
Коэффициент Кальмара FINX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49-0.68
Коэффициент Мартина FINX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.42-1.41
FINX
CRT

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
-1.14
FINX
CRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и CRT

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CRT в 10.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FINX
Global X FinTech ETF
0.19%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust
10.97%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%7.88%

Просадки

Сравнение просадок FINX и CRT

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.17%
-63.91%
FINX
CRT

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и CRT

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 6.83%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.83%
10.63%
FINX
CRT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab