PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с CRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с CRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while CRT (Cross Timbers Royalty Trust) is a stock. Over the past 5 years, FINX returned -11.95%/yr vs 2.32%/yr for CRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 13.93%.

FINX

1 день
-1.43%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-18.50%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-27.43%
3 года*
4.88%
5 лет*
-11.95%
10 лет*
—

CRT

1 день
2.54%
1 месяц
-18.51%
С начала года
13.93%
6 месяцев
16.62%
1 год
-3.18%
3 года*
-21.07%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-18.50%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		13.93%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Correlation

The correlation between FINX and CRT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с VGT
Часто сравнивают с CRT:
CRT с SBRCRT с LEUCRT с CROXCRT с ICMBCRT с PRTCRT с GNKCRT с GOLD

Доходность на риск

FINX vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FINXCRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.10

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.08

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.12

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.25

-1.10

FINX vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FINX и CRT

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и CRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-83.57%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-27.77%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-63.52%

+26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-71.10%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.26%

-61.95%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-29.44%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.41%

12.86%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и CRT

Global X FinTech ETF (FINX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT) имеют волатильность 10.54% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.09%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.59%

21.75%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

32.00%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.56%

50.51%

-18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.74%

46.12%

-17.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и CRT

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности CRT в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.87%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%
FINX
Global X FinTech ETF		0.71%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and CRT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRT has higher volatility (11.09%) compared to FINX (10.54%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs CRT's -83.57%.

CRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и CRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор