PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с ARKF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. FINX is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, FINX returned -10.20%/yr vs -4.19%/yr for ARKF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FINX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности FINX и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINX показывает доходность -16.28%, а ARKF немного выше – -16.17%.

FINX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-18.85%
1 год
-20.58%
3 года*
5.77%
5 лет*
-10.20%
10 лет*
—

ARKF

1 день
-3.76%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-16.17%
6 месяцев
-20.39%
1 год
-4.73%
3 года*
26.10%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FINX
Global X FinTech ETF		-16.28%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%19.74%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-16.17%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between FINX and ARKF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between FINX and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и ARKF

Секторы
FINX
ARKF

Технологии

56.4%
42.7%

Финансовые услуги

38.6%
28.5%

Промышленность

3.7%

-

Здравоохранение

1.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
ARKF
42.7%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
ARKF
28.5%

Промышленность

FINX
3.7%
ARKF

-

Здравоохранение

FINX
1.3%
ARKF
0.2%

Сырьевые материалы

FINX

-

ARKF

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

ARKF
12.2%

Потребительский циклический сектор

FINX

-

ARKF
16.4%

Потребительский защитный сектор

FINX

-

ARKF

-

Энергетика

FINX

-

ARKF

-

Недвижимость

FINX

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

FINX

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с IPAYFINX с XLFFINX с VOOFINX с BLCNFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQARKF с IPAY

Доходность на риск

FINX vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.14

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
0.03

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.12

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-0.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.25

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FINX и ARKF

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-78.63%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-38.50%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-38.50%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-75.30%

+11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.93%

-37.16%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-34.96%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.98%

20.22%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и ARKF

Global X FinTech ETF (FINX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 8.15% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.36%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.78%

24.47%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.36%

33.66%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

42.79%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

39.77%

-11.04%

Сравнение комиссий FINX и ARKF

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и ARKF

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF		0.69%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FINX and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (8.36%) compared to FINX (8.15%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKF leads with -4.19% vs -10.20% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FINX has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKF has performed better with a -4.19% return vs -10.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

FINX has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.11% for ARKF.

FINX is categorized as Technology Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор