PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINX с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINX и ARKF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FINX и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.93%
36.29%
FINX
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINX:

1.11

ARKF:

1.24

Коэф-т Сортино

FINX:

1.63

ARKF:

1.76

Коэф-т Омега

FINX:

1.20

ARKF:

1.22

Коэф-т Кальмара

FINX:

0.49

ARKF:

0.60

Коэф-т Мартина

FINX:

4.42

ARKF:

4.97

Индекс Язвы

FINX:

5.75%

ARKF:

7.42%

Дневная вол-ть

FINX:

22.93%

ARKF:

29.81%

Макс. просадка

FINX:

-63.53%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

FINX:

-36.17%

ARKF:

-40.64%

Доходность по периодам

С начала года, FINX показывает доходность 24.49%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью 36.87%.


FINX

С начала года

24.49%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

26.93%

1 год

27.96%

5 лет

2.22%

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

36.87%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

36.28%

1 год

40.65%

5 лет

9.67%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINX и ARKF

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.


ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINX c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.24
Коэффициент Сортино FINX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.631.76
Коэффициент Омега FINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.22
Коэффициент Кальмара FINX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.490.60
Коэффициент Мартина FINX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.424.97
FINX
ARKF

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
1.24
FINX
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и ARKF

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как ARKF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF
0.19%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FINX и ARKF

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-36.17%
-40.64%
FINX
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и ARKF

Текущая волатильность для Global X FinTech ETF (FINX) составляет 6.83%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что FINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.83%
9.64%
FINX
ARKF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab