PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINX с IPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FINX с IPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINX (Global X FinTech ETF) and IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) are both Technology Equities funds - FINX tracks the Indxx Global FinTech Thematic Index while IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FINX returned -9.98%/yr vs -8.34%/yr for IPAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FINX charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for IPAY.

Доходность

Сравнение доходности FINX и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINX показывает доходность -15.26%, а IPAY немного выше – -14.78%.

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—

IPAY

1 день
2.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-13.94%
1 год
-21.89%
3 года*
2.84%
5 лет*
-8.34%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINX и IPAY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%37.52%0.82%49.96%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-14.78%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%

Correlation

The correlation between FINX and IPAY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FINX and IPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FINX и IPAY

Секторы
FINX
IPAY

Технологии

56.4%
54.6%

Финансовые услуги

38.6%
41.3%

Промышленность

3.7%
4.1%

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FINX
56.4%
IPAY
54.6%

Финансовые услуги

FINX
38.6%
IPAY
41.3%

Промышленность

FINX
3.7%
IPAY
4.1%

Здравоохранение

FINX
1.3%
IPAY

-

Сырьевые материалы

FINX

-

IPAY

-

Коммуникационные услуги

FINX

-

IPAY

-

Потребительский циклический сектор

FINX

-

IPAY

-

Потребительский защитный сектор

FINX

-

IPAY

-

Энергетика

FINX

-

IPAY

-

Недвижимость

FINX

-

IPAY

-

Коммунальные услуги

FINX

-

IPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X FinTech ETF

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с HEROFINX с CRTFINX с VGT
Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с PYPL

Доходность на риск

FINX vs. IPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINX c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINXIPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.92

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-1.16

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.70

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.34

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINX vs. IPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAY равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINXIPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок FINX и IPAY

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и IPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINXIPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.53%

-51.75%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-31.31%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.58%

-32.74%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.53%

-51.49%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-38.30%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.46%

-16.68%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.07%

16.41%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и IPAY

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINXIPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

6.76%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

18.31%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

23.77%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

26.05%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

25.38%

+3.35%

Сравнение комиссий FINX и IPAY

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и IPAY

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IPAY в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.93%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FINX and IPAY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to IPAY (6.76%). In terms of maximum drawdown, FINX dropped -63.53% vs IPAY's -51.75%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.34% vs -9.98% for FINX. On fees, FINX is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.34% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FINX is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.68% for FINX.

FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index, while IPAY tracks Prime Mobile Payments Index. They also come from different issuers: Global X and ETFMG. Their fees differ too: 0.68% for FINX and 0.75% for IPAY.

FINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINX и IPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор