PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FINX с IPAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FINX и IPAY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FINX и IPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X FinTech ETF (FINX) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
129.87%
142.94%
FINX
IPAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FINX:

1.31

IPAY:

1.53

Коэф-т Сортино

FINX:

1.87

IPAY:

2.17

Коэф-т Омега

FINX:

1.23

IPAY:

1.27

Коэф-т Кальмара

FINX:

0.57

IPAY:

0.79

Коэф-т Мартина

FINX:

5.19

IPAY:

5.45

Индекс Язвы

FINX:

5.76%

IPAY:

5.63%

Дневная вол-ть

FINX:

22.88%

IPAY:

20.11%

Макс. просадка

FINX:

-63.53%

IPAY:

-51.75%

Текущая просадка

FINX:

-35.18%

IPAY:

-18.75%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FINX показывает доходность 26.42%, а IPAY немного выше – 27.67%.


FINX

С начала года

26.42%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

29.19%

1 год

27.38%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

IPAY

С начала года

27.67%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

26.50%

1 год

28.37%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FINX и IPAY

FINX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.


IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
График комиссии IPAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FINX c IPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X FinTech ETF (FINX) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FINX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.311.53
Коэффициент Сортино FINX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.872.17
Коэффициент Омега FINX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.27
Коэффициент Кальмара FINX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.570.79
Коэффициент Мартина FINX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.195.45
FINX
IPAY

Показатель коэффициента Шарпа FINX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPAY равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINX и IPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
1.53
FINX
IPAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINX и IPAY

Дивидендная доходность FINX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности IPAY в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016
FINX
Global X FinTech ETF
0.19%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%0.00%
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.03%0.66%0.03%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FINX и IPAY

Максимальная просадка FINX за все время составила -63.53%, что больше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINX и IPAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.18%
-18.75%
FINX
IPAY

Волатильность

Сравнение волатильности FINX и IPAY

Global X FinTech ETF (FINX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.04%
6.26%
FINX
IPAY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab