Сравнение FINV с SGOV
FINV (FinVolution Group) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, FINV returned -5.18%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности FINV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINV показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
FINV
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- -37.10%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FINV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 3.90% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 81.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Correlation
The correlation between FINV and SGOV is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FINV
SGOV
Сравнение FINV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinVolution Group (FINV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 195.55 | -194.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 398.20 | -398.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 4,462.00 | -4,462.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 20.28 | -21.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 14.74 | -14.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 12.49 | -12.57 |
Просадки
Сравнение просадок FINV и SGOV
Максимальная просадка FINV за все время составила -89.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.64% | -0.03% | -89.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.42% | -0.01% | -56.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.42% | -0.01% | -56.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.54% | -0.03% | -70.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.73% | 0.00% | -48.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.71% | -0.00% | -53.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.95% | 0.00% | +40.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINV и SGOV
FinVolution Group (FINV) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FINV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 0.05% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.55% | 0.13% | +33.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.97% | 0.20% | +48.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 0.24% | +49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.85% | 0.24% | +71.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINV и SGOV
Дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINV FinVolution Group | 5.99% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FINV and SGOV have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.88%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FINV dropped -89.64% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор