Сравнение FINMY с VTIP
FINMY (Leonardo SpA ADR) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, FINMY returned 19.03%/yr vs 3.13%/yr for VTIP. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINMY и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINMY показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FINMY превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 19.03% против 3.13% соответственно.
FINMY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 48.44%
- 10 лет*
- 19.03%
VTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам FINMY и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 2.97% | 114.03% | 66.86% | 94.69% | 21.93% | 0.57% | -38.24% | 35.19% | -26.70% | -13.53% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.97% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between FINMY and VTIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г. | 0.07 |
The correlation between FINMY and VTIP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINMY vs. VTIP — Ранг доходности на риск
FINMY
VTIP
Сравнение FINMY c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINMY | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.48 | -6.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 25.53 | -25.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINMY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.02 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 1.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.89 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FINMY и VTIP
Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINMY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -6.27% | -75.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -0.70% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -0.98% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.09% | -5.50% | -34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -6.27% | -68.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -0.10% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -1.04% | -35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 0.18% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINMY и VTIP
Leonardo SpA ADR (FINMY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FINMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINMY | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 0.42% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 1.03% | +29.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 1.50% | +40.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 2.77% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 2.74% | +39.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINMY и VTIP
Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VTIP в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 1.01% | 1.04% | 1.11% | 0.92% | 1.73% | 0.00% | 1.45% | 0.88% | 1.30% | 2.20% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FINMY and VTIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINMY has higher volatility (13.19%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINMY и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор