PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINMY с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINMY с BAESY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINMY (Leonardo SpA ADR) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FINMY returned 19.03%/yr vs 17.94%/yr for BAESY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINMY и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo SpA ADR (FINMY) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINMY показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции FINMY превзошли акции BAESY по среднегодовой доходности: 19.03% против 17.94% соответственно.

FINMY

1 день
-2.97%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
-3.95%
3 года*
76.76%
5 лет*
48.44%
10 лет*
19.03%

BAESY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.68%
С начала года
11.04%
6 месяцев
16.47%
1 год
-3.25%
3 года*
31.48%
5 лет*
30.87%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINMY и BAESY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		2.97%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-26.70%-13.53%
BAESY
BAE Systems PLC		11.04%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-22.16%13.28%

Correlation

The correlation between FINMY and BAESY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.44

Over the past year, FINMY and BAESY have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINMY:

$67.95B

BAESY:

$77.37B

EPS

FINMY:

$0.76

BAESY:

$5.29

Коэффициент P/E

FINMY:

38.72

BAESY:

19.27

Коэффициент PEG

FINMY:

2.57

BAESY:

3.55

Коэффициент P/S

FINMY:

1.76

BAESY:

1.42

Коэффициент P/B

FINMY:

7.11

BAESY:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

FINMY:

$28.94B

BAESY:

$54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINMY:

$228.21M

BAESY:

$19.72B

EBITDA (12 мес.)

FINMY:

-$1.34B

BAESY:

$7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo SpA ADR

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с THLLYFINMY с SAFRYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DEFINMY с GE
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFTBAESY с VUSA.L

Доходность на риск

FINMY vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINMY c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINMYBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.10

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
0.08

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.14

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-0.31

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINMY vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINMY на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAESY равному -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINMY и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINMYBAESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.10

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FINMY и BAESY

Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINMYBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-59.20%

-22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-23.59%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-23.59%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.09%

-23.59%

-16.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-42.13%

-32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-17.08%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-19.33%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

10.35%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FINMY и BAESY

Leonardo SpA ADR (FINMY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с BAE Systems PLC (BAESY) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что FINMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINMYBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

11.26%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

25.02%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

32.05%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

28.04%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

27.88%

+14.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINMY и BAESY

Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности BAESY в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.90%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
FINMY
Leonardo SpA ADR		1.01%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINMY и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
10.51B
14.67B
(FINMY) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINMY и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo SpA ADR и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
-41.1%
9.2%
Активы портфеля
FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

FINMY and BAESY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINMY has higher volatility (13.19%) compared to BAESY (11.26%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs BAESY's -59.20%.

FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINMY и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор