PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINMY с THLLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINMY с THLLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FINMY (Leonardo SpA ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, FINMY returned 48.44%/yr vs 23.01%/yr for THLLY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FINMY и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo SpA ADR (FINMY) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINMY показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью -2.28%.

FINMY

1 день
-2.97%
1 месяц
-4.20%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
-3.95%
3 года*
76.76%
5 лет*
48.44%
10 лет*
19.03%

THLLY

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.78%
1 год
-14.33%
3 года*
24.71%
5 лет*
23.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINMY и THLLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FINMY
Leonardo SpA ADR		2.97%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-6.07%
THLLY
Thales SA ADR		-2.28%92.10%-1.16%18.36%51.26%-3.68%-12.42%-82.02%-6.66%

Correlation

The correlation between FINMY and THLLY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2018 г.

0.51

The correlation between FINMY and THLLY shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINMY:

$67.95B

THLLY:

$53.65B

EPS

FINMY:

$0.76

THLLY:

$2.63

Коэффициент P/E

FINMY:

38.72

THLLY:

19.84

Коэффициент PEG

FINMY:

2.57

THLLY:

1.56

Коэффициент P/S

FINMY:

1.76

THLLY:

1.26

Коэффициент P/B

FINMY:

7.11

THLLY:

6.74

Общая выручка (12 мес.)

FINMY:

$28.94B

THLLY:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINMY:

$228.21M

THLLY:

$11.20B

EBITDA (12 мес.)

FINMY:

-$1.34B

THLLY:

$5.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo SpA ADR

Thales SA ADR

Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с BAESYFINMY с SAFRYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DEFINMY с GE
Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с HO.PATHLLY с SCGLYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCXTHLLY с HII

Доходность на риск

FINMY vs. THLLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINMY c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINMYTHLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
-0.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-0.41

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.68

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

-1.28

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINMY vs. THLLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINMY на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа THLLY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINMY и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINMYTHLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

-0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.74

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.22

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FINMY и THLLY

Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и THLLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINMYTHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-90.72%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-21.08%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-24.17%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.09%

-26.79%

-13.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-52.97%

+32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-72.73%

+36.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

11.22%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FINMY и THLLY

Leonardo SpA ADR (FINMY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что FINMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINMYTHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

9.01%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

24.81%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

33.24%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.39%

31.26%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

46.27%

-3.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINMY и THLLY

Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности THLLY в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		1.01%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%
THLLY
Thales SA ADR		1.75%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINMY и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
10.51B
11.78B
(FINMY) Общая выручка
(THLLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINMY и THLLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo SpA ADR и Thales SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
-41.1%
26.5%
Активы портфеля
FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

THLLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.12B при выручке в 11.78B, что соответствует валовой рентабельности в 26.5%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

THLLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 11.78B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

THLLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 11.78B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

FINMY and THLLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINMY has higher volatility (13.19%) compared to THLLY (9.01%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs THLLY's -90.72%.

FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINMY и THLLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор