Сравнение FINMY с THLLY
FINMY (Leonardo SpA ADR) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, FINMY returned 54.86%/yr vs 26.46%/yr for THLLY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FINMY и THLLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINMY показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 13.27%.
FINMY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.49%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 69.40%
- 5 лет*
- 54.86%
- 10 лет*
- 21.45%
- Всё время*
- 11.59%
THLLY
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 26.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | $1.20M | $1.36M | $1.93M |
THLLY Thales SA ADR | $2.13M | $2.53M | $3.60M |
Сравнение доходности по годам FINMY и THLLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 17.18% | 114.03% | 66.86% | 94.69% | 21.93% | 0.57% | -38.24% | 35.19% | -6.68% |
THLLY Thales SA ADR | 13.27% | 92.10% | -1.16% | 18.36% | 51.26% | -3.68% | -12.42% | -82.02% | -6.66% |
Correlation
The correlation between FINMY and THLLY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between FINMY and THLLY shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINMY:
$76.33B
THLLY:
$62.03B
FINMY:
€0.71
THLLY:
€2.12
FINMY:
40.17
THLLY:
24.67
FINMY:
2.66
THLLY:
1.94
FINMY:
2.12
THLLY:
1.21
FINMY:
6.85
THLLY:
6.72
FINMY:
€31.15B
THLLY:
€44.30B
FINMY:
-€2.31B
THLLY:
€11.74B
FINMY:
-€1.12B
THLLY:
€6.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINMY vs. THLLY — Ранг доходности на риск
FINMY
THLLY
Сравнение FINMY c THLLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINMY | THLLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.56 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINMY и THLLY
Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и THLLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINMY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -90.72% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -22.04% | -6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.14% | -24.17% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.09% | -24.17% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.38% | -45.49% | +36.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.10% | -72.19% | +36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 11.68% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINMY и THLLY
Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 8.29%, в то время как у Thales SA ADR (THLLY) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINMY | THLLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 9.07% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.99% | 24.66% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.30% | 33.09% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.62% | 31.60% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 45.96% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINMY и THLLY
Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности THLLY в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 1.10% | 1.04% | 1.11% | 0.92% | 1.73% | 0.00% | 1.45% | 0.88% | 1.30% | 2.20% |
THLLY Thales SA ADR | 1.51% | 1.58% | 2.57% | 2.24% | 2.24% | 2.68% | 0.52% | 0.63% | 0.48% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINMY и THLLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINMY и THLLY
FINMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 734.30M при выручке в 10.20B, что соответствует валовой рентабельности в 7.2%.
THLLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 11.17B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
FINMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 571.12M при выручке в 10.20B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
THLLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 11.17B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FINMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 411.01M при выручке в 10.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
THLLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Thales SA ADR сообщила о чистой прибыли в 494.63M при выручке в 11.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
FINMY and THLLY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THLLY has higher volatility (9.07%) compared to FINMY (8.29%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs THLLY's -90.72%.
FINMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINMY и THLLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор