PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINMY с SAFRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FINMY с SAFRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FINMY (Leonardo SpA ADR) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FINMY returned 19.51%/yr vs 18.99%/yr for SAFRY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FINMY и SAFRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leonardo SpA ADR (FINMY) и Safran SA (SAFRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FINMY показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у SAFRY с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINMY имеют среднегодовую доходность 19.51%, а акции SAFRY немного отстают с 18.99%.

FINMY

1 день
2.24%
1 месяц
-3.09%
С начала года
5.28%
6 месяцев
9.45%
1 год
0.57%
3 года*
78.07%
5 лет*
49.10%
10 лет*
19.51%

SAFRY

1 день
2.95%
1 месяц
11.02%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.77%
1 год
16.52%
3 года*
34.89%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FINMY и SAFRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINMY
Leonardo SpA ADR		5.28%114.03%66.86%94.69%21.93%0.57%-38.24%35.19%-26.70%-13.53%
SAFRY
Safran SA		1.47%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%

Correlation

The correlation between FINMY and SAFRY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.39

The correlation between FINMY and SAFRY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FINMY:

$69.47B

SAFRY:

$145.93B

EPS

FINMY:

$0.76

SAFRY:

$3.89

Коэффициент P/E

FINMY:

39.59

SAFRY:

22.48

Коэффициент PEG

FINMY:

2.62

SAFRY:

0.01

Коэффициент P/S

FINMY:

1.80

SAFRY:

2.48

Коэффициент P/B

FINMY:

7.27

SAFRY:

9.84

Общая выручка (12 мес.)

FINMY:

$28.94B

SAFRY:

$58.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

FINMY:

$228.21M

SAFRY:

$22.83B

EBITDA (12 мес.)

FINMY:

-$1.34B

SAFRY:

$6.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leonardo SpA ADR

Safran SA

Часто сравнивают с FINMY:
FINMY с LDO.MIFINMY с BAESYFINMY с THLLYFINMY с EADSYFINMY с SAABYFINMY с RHM.DEFINMY с GE
Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLTSAFRY с NWG

Доходность на риск

FINMY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINMY
Ранг доходности на риск FINMY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINMY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINMY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINMY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINMY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINMY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINMY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINMYSAFRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.51

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.01

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.68

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

1.78

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINMY vs. SAFRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINMY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SAFRY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINMY и SAFRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINMYSAFRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.66

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FINMY и SAFRY

Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и SAFRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FINMYSAFRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-65.58%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.69%

-24.57%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-24.57%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.09%

-42.37%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-65.58%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.58%

-13.82%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-12.25%

-24.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.70%

9.31%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FINMY и SAFRY

Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 13.35%, в то время как у Safran SA (SAFRY) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FINMYSAFRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

14.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.63%

28.70%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

32.44%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.40%

29.77%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.29%

35.30%

+6.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINMY и SAFRY

Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SAFRY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINMY
Leonardo SpA ADR		0.99%1.04%1.11%0.92%1.73%0.00%1.45%0.88%1.30%2.20%0.00%0.00%
SAFRY
Safran SA		1.13%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FINMY и SAFRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B20212022202320242025
10.51B
16.20B
(FINMY) Общая выручка
(SAFRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FINMY и SAFRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Leonardo SpA ADR и Safran SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-41.1%
12.1%
Активы портфеля
FINMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.

SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

FINMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

FINMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

FINMY and SAFRY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFRY has higher volatility (14.24%) compared to FINMY (13.35%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs SAFRY's -65.58%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FINMY и SAFRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор