Сравнение FINMY с SAFRY
FINMY (Leonardo SpA ADR) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, FINMY returned 19.03%/yr vs 18.57%/yr for SAFRY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINMY и SAFRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINMY показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SAFRY с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FINMY имеют среднегодовую доходность 19.03%, а акции SAFRY немного отстают с 18.57%.
FINMY
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- -3.95%
- 3 года*
- 76.76%
- 5 лет*
- 48.44%
- 10 лет*
- 19.03%
SAFRY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 18.57%
Сравнение доходности по годам FINMY и SAFRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 2.97% | 114.03% | 66.86% | 94.69% | 21.93% | 0.57% | -38.24% | 35.19% | -26.70% | -13.53% |
SAFRY Safran SA | -1.43% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 46.30% |
Correlation
The correlation between FINMY and SAFRY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between FINMY and SAFRY shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINMY:
$67.95B
SAFRY:
$141.75B
FINMY:
$0.76
SAFRY:
$3.89
FINMY:
38.72
SAFRY:
21.83
FINMY:
2.57
SAFRY:
0.01
FINMY:
1.76
SAFRY:
2.41
FINMY:
7.11
SAFRY:
9.56
FINMY:
$28.94B
SAFRY:
$58.78B
FINMY:
$228.21M
SAFRY:
$22.83B
FINMY:
-$1.34B
SAFRY:
$6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINMY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск
FINMY
SAFRY
Сравнение FINMY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leonardo SpA ADR (FINMY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINMY | SAFRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.54 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 1.44 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINMY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.64 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.52 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FINMY и SAFRY
Максимальная просадка FINMY за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINMY и SAFRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINMY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -65.58% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -24.57% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -24.57% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.09% | -42.37% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -65.58% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -16.28% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -12.25% | -24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 9.27% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINMY и SAFRY
Текущая волатильность для Leonardo SpA ADR (FINMY) составляет 13.19%, в то время как у Safran SA (SAFRY) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что FINMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINMY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 14.24% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 28.61% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 32.32% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.39% | 29.74% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.29% | 35.30% | +6.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINMY и SAFRY
Дивидендная доходность FINMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SAFRY в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINMY Leonardo SpA ADR | 1.01% | 1.04% | 1.11% | 0.92% | 1.73% | 0.00% | 1.45% | 0.88% | 1.30% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
SAFRY Safran SA | 1.16% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINMY и SAFRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leonardo SpA ADR и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINMY и SAFRY
FINMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о валовой прибыли в -4.32B при выручке в 10.51B, что соответствует валовой рентабельности в -41.1%.
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
FINMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила об операционной прибыли в -4.34B при выручке в 10.51B, что соответствует операционной рентабельности -41.3%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FINMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 717.65M при выручке в 10.51B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FINMY and SAFRY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFRY has higher volatility (14.24%) compared to FINMY (13.19%). In terms of maximum drawdown, FINMY dropped -81.99% vs SAFRY's -65.58%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINMY и SAFRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор