PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FINFX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FINFX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FINFX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FINFX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FINFX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FINFX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.48% против 19.12% соответственно.

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с ABALXFINFX с PRWCXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий FINFX и PAGRX

FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Доходность на риск

FINFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FINFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FINFXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.74

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.49

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.21

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

16.28

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FINFX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FINFXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между FINFX и PAGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FINFX и PAGRX

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FINFX и PAGRX

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FINFXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-55.87%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.80%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-36.52%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-38.01%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.00%

-5.77%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.09%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.73%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FINFX и PAGRX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) составляет 6.04%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что FINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FINFXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.77%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.91%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

25.69%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

24.53%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

24.49%

-6.82%