Сравнение FINFX с GTLOX
FINFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-2) and GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FINFX returned 15.13%/yr vs 12.70%/yr for GTLOX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FINFX charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for GTLOX.
Доходность
Сравнение доходности FINFX и GTLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINFX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у GTLOX с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции GTLOX по среднегодовой доходности: 15.13% против 12.70% соответственно.
FINFX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- 34.80%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 15.13%
GTLOX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 9.29%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам FINFX и GTLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 15.23% | 24.44% | 22.98% | 26.14% | -16.47% | 22.68% | 15.16% | 27.34% | -7.96% | 23.00% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.45% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
Correlation
The correlation between FINFX and GTLOX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between FINFX and GTLOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINFX vs. GTLOX — Ранг доходности на риск
FINFX
GTLOX
Сравнение FINFX c GTLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINFX | GTLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.55 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 5.88 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 25.30 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINFX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 3.17 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.52 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок FINFX и GTLOX
Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки GTLOX в -54.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и GTLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINFX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.54% | -54.09% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -7.47% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -32.85% | +14.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -32.85% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -38.15% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -8.33% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.73% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINFX и GTLOX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) составляет 3.69%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FINFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINFX | GTLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.36% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.88% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 21.86% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 20.91% | -3.18% |
Сравнение комиссий FINFX и GTLOX
FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GTLOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINFX и GTLOX
Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности GTLOX в 14.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINFX American Funds Fundamental Investors® Class F-2 | 7.59% | 8.73% | 9.11% | 6.01% | 5.21% | 11.19% | 2.81% | 7.11% | 9.54% | 7.46% | 4.91% | 6.29% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.62% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
FINFX and GTLOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTLOX has higher volatility (4.25%) compared to FINFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, FINFX dropped -46.54% vs GTLOX's -54.09%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINFX и GTLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор