Сравнение FINFX с FKUTX

С начала года, FINFX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FKUTX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции FINFX превзошли акции FKUTX по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FINFX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FKUTX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) и Franklin Utilities Fund (FKUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FINFX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKUTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FINFX и FKUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FINFX и FKUTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности FKUTX в 7.50%

Максимальная просадка FINFX за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки FKUTX в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINFX и FKUTX.

American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Franklin Utilities Fund (FKUTX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.