PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMVX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMVX и VVOAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%9.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%.

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FIMVX и VVOAX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FIMVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMVXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.51

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.04

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.09

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

8.91

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMVX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMVXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.51

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между FIMVX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и VVOAX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и VVOAX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMVXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-62.08%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.08%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-24.05%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.76%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.80%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) составляет 5.33%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMVXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

7.27%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

14.27%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.91%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.06%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

24.20%

-2.17%