Сравнение FIMVX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMVX или SWPPX.
Основные характеристики
| FIMVX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.56% | 26.17% |
| Дох-ть за 1 год | 29.20% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 10.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.11% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 3.15 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.63 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 13.20 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.07% | 12.23% |
| Макс. просадка | -43.61% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.76% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между FIMVX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIMVX и SWPPX
С начала года, FIMVX показывает доходность 17.56%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIMVX и SWPPX
FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIMVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIMVX и SWPPX
Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund | 1.73% | 1.89% | 2.00% | 1.45% | 1.23% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FIMVX и SWPPX
Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIMVX и SWPPX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.90% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.