PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIMVX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMVX с SWPPX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMVX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между FIMVX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIMVX:

0.06

SWPPX:

0.52

Коэф-т Сортино

FIMVX:

0.29

SWPPX:

0.89

Коэф-т Омега

FIMVX:

1.04

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIMVX:

0.10

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

FIMVX:

0.34

SWPPX:

2.18

Индекс Язвы

FIMVX:

6.12%

SWPPX:

4.85%

Дневная вол-ть

FIMVX:

18.49%

SWPPX:

19.34%

Макс. просадка

FIMVX:

-43.61%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FIMVX:

-9.28%

SWPPX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -3.35%.

FIMVX

С начала года

-2.06%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-6.72%

1 год

1.09%

5 лет

12.08%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-3.35%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-4.99%

1 год

9.98%

5 лет

15.84%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIMVX и SWPPX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIMVX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FIMVX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIMVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и SWPPX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SWPPX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		1.82%1.78%1.89%2.00%1.45%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.27%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и SWPPX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и SWPPX

Загрузка...