PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIMVX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMVX с FNSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) and FNSOX (Fidelity Short-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - FIMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FNSOX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FIMVX returned 9.93%/yr vs 1.64%/yr for FNSOX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FIMVX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for FNSOX.

Доходность

Сравнение доходности FIMVX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMVX показывает доходность 18.07%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.43%.

FIMVX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
11.90%
С начала года
18.07%
1 год
25.70%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.53%
С начала года
0.43%
1 год
3.31%
3 года*
4.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMVX и FNSOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		18.07%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.43%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%1.70%

Correlation

The correlation between FIMVX and FNSOX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.04

Over the past year, FIMVX and FNSOX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BNDFNSOX с BPRIXFNSOX с VBTLX

Доходность на риск

FIMVX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMVX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIMVXFNSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.66

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.63

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.32

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

6.98

+6.23

FIMVX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMVX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMVX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIMVX и FNSOX

Максимальная просадка FIMVX за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMVX и FNSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMVXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-8.92%

-34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-1.47%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-1.51%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-8.77%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-1.72%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.49%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMVX и FNSOX

Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FIMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMVXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.60%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

1.60%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

2.07%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

2.90%

+14.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

2.47%

+19.26%

Сравнение комиссий FIMVX и FNSOX

FIMVX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMVX и FNSOX

Дивидендная доходность FIMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FNSOX в 3.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.10%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.58%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FIMVX and FNSOX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIMVX has higher volatility (3.44%) compared to FNSOX (0.60%). In terms of maximum drawdown, FIMVX dropped -43.61% vs FNSOX's -8.92%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMVX и FNSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор