PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMIX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		-1.21%5.80%1.22%5.02%-8.12%0.40%4.49%7.13%1.73%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.10%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.75%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с MINNFIMIX с FUEMXFIMIX с IVVFIMIX с FDMMXFIMIX с fdmmxFIMIX с FSKAXFIMIX с FXAIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FIMIX и FNILX

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FIMIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.01

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.64

+0.43

Корреляция

Корреляция между FIMIX и FNILX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и FNILX

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.73%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и FNILX

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-33.76%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-12.18%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-25.40%

+12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-9.01%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-5.47%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.54%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.23%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

9.14%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.26%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

17.22%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

20.17%

-16.54%