PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMIX с FUEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMIX с FUEMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIMIX (Fidelity Minnesota Municipal Income Fund) and FUEMX (Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIMIX returned 0.94%/yr vs 2.36%/yr for FUEMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FIMIX charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for FUEMX.

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и FUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FUEMX с доходностью 1.20%.

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.85%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.88%

FUEMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.18%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMIX и FUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		1.00%5.80%1.22%5.02%-8.12%0.40%4.49%7.13%0.65%0.42%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		1.20%3.43%3.56%3.55%0.05%0.34%1.08%2.50%1.77%0.02%

Correlation

The correlation between FIMIX and FUEMX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.48

The correlation between FIMIX and FUEMX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с MINNFIMIX с IVVFIMIX с FDMMXFIMIX с NPVFIMIX с FSMUXFIMIX с FXAIXFIMIX с FSKAX
Часто сравнивают с FUEMX:
FUEMX с FUENXFUEMX с SCMBXFUEMX с FSKAXFUEMX с FXAIXFUEMX с FTABXFUEMX с FBNDFUEMX с MUB

Доходность на риск

FIMIX vs. FUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FUEMX
Ранг доходности на риск FUEMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUEMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMIX c FUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMIXFUEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.18

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
8.46

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

3.25

-1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

10.76

-8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

42.26

-35.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMIX vs. FUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUEMX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и FUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMIXFUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.01

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.92

-0.83

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и FUEMX

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что больше максимальной просадки FUEMX в -1.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и FUEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMIXFUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-1.99%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-0.30%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-1.20%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-1.20%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

0.00%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-0.11%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.08%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и FUEMX

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMIXFUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

0.28%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

0.75%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

1.01%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

1.18%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

1.07%

+2.58%

Сравнение комиссий FIMIX и FUEMX

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FUEMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и FUEMX

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FUEMX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.68%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%
FUEMX
Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund		3.03%3.17%3.49%2.87%0.75%0.44%0.97%1.97%1.75%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIMIX and FUEMX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIMIX has higher volatility (1.05%) compared to FUEMX (0.28%). In terms of maximum drawdown, FIMIX dropped -12.52% vs FUEMX's -1.99%.

FUEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMIX и FUEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор