PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMIX с FDMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIMIX с FDMMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIMIX (Fidelity Minnesota Municipal Income Fund) and FDMMX (Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds from Fidelity. Over the past 10 years, FIMIX returned 1.88%/yr vs 1.76%/yr for FDMMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FIMIX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for FDMMX.

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и FDMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у FDMMX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FIMIX превзошли акции FDMMX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.76% соответственно.

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.85%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.88%

FDMMX

1 день
0.17%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.08%
1 год
7.06%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.77%
10 лет*
1.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIMIX и FDMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		1.00%5.80%1.22%5.02%-8.12%0.40%4.49%7.13%0.65%4.55%
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		1.48%5.24%1.27%5.76%-9.67%1.11%4.27%7.09%-0.13%5.48%

Correlation

The correlation between FIMIX and FDMMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.90

The correlation between FIMIX and FDMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund

Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с MINNFIMIX с FUEMXFIMIX с IVVFIMIX с NPVFIMIX с FSMUXFIMIX с FXAIXFIMIX с FSKAX
Часто сравнивают с FDMMX:
FDMMX с VMATXFDMMX с FTABXFDMMX с FHIGXFDMMX с VWITXFDMMX с VTEBFDMMX с AGGFDMMX с SGOV

Доходность на риск

FIMIX vs. FDMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FDMMX
Ранг доходности на риск FDMMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMIX c FDMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMIXFDMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.73

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.14

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.40

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

8.22

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMIX vs. FDMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDMMX равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и FDMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMIXFDMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и FDMMX

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки FDMMX в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и FDMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIMIXFDMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-18.98%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.91%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.07%

-5.29%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-13.70%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-13.70%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.58%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.36%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и FDMMX

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеют волатильность 1.05% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIMIXFDMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.06%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

2.06%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.57%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

3.66%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.65%

3.85%

-0.20%

Сравнение комиссий FIMIX и FDMMX

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FDMMX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и FDMMX

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FDMMX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.71%3.54%2.67%2.43%1.46%2.31%2.23%2.63%2.76%2.99%4.56%3.20%
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.68%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%

Часто задаваемые вопросы

FIMIX and FDMMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMMX has higher volatility (1.06%) compared to FIMIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, FIMIX dropped -12.52% vs FDMMX's -18.98%.

FDMMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIMIX и FDMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор