PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIMIX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMIX с IVV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIMIX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		-1.21%5.80%1.22%5.02%-8.12%0.40%4.49%7.13%0.65%4.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FIMIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.02% соответственно.

FIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.56%
1 год
4.10%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.75%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Minnesota Municipal Income Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FIMIX:
FIMIX с MINNFIMIX с FUEMXFIMIX с FDMMXFIMIX с fdmmxFIMIX с FSKAXFIMIX с FXAIXFIMIX с FSMUX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FIMIX и IVV

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FIMIX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг доходности на риск FIMIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIMIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIMIXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.32

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIMIX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIMIXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.42

+0.64

Корреляция

Корреляция между FIMIX и IVV составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и IVV

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IVV в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.73%3.57%2.66%2.29%1.44%1.81%2.12%2.56%2.63%2.53%3.25%2.90%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и IVV

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FIMIXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-55.25%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-12.06%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-24.53%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-33.90%

+21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-6.26%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-10.85%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.53%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIMIXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.30%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

9.45%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.31%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

16.89%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

18.04%

-14.41%