PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIMIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIMIX с IVV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FIMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 нояб. 1985 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIMIX или IVV.

Корреляция

Корреляция между FIMIX и IVV составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FIMIX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIMIX:

0.14

IVV:

0.52

Коэф-т Сортино

FIMIX:

0.24

IVV:

0.89

Коэф-т Омега

FIMIX:

1.04

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIMIX:

0.14

IVV:

0.56

Коэф-т Мартина

FIMIX:

0.53

IVV:

2.17

Индекс Язвы

FIMIX:

1.49%

IVV:

4.85%

Дневная вол-ть

FIMIX:

4.96%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

FIMIX:

-12.33%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FIMIX:

-3.33%

IVV:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIMIX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции FIMIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.61% против 12.41% соответственно.

FIMIX

С начала года

-0.90%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-0.99%

1 год

0.79%

5 лет

0.49%

10 лет

1.61%

IVV

С начала года

-3.40%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

-5.07%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

12.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIMIX и IVV

FIMIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIMIX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности FIMIX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIMIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIMIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIMIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIMIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIMIX и IVV

Дивидендная доходность FIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности IVV в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIMIX
Fidelity Minnesota Municipal Income Fund		2.50%2.66%2.29%2.15%2.11%2.28%2.56%2.64%2.53%3.02%3.12%3.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.37%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FIMIX и IVV

Максимальная просадка FIMIX за все время составила -12.33%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIMIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIMIX и IVV

Текущая волатильность для Fidelity Minnesota Municipal Income Fund (FIMIX) составляет 2.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FIMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...