PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FILFX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FILFX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FILFX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers International Fund (FILFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FILFX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FILFX
Strategic Advisers International Fund		0.64%30.56%4.79%18.21%-17.44%10.82%14.90%24.04%-15.25%26.24%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FILFX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.

FILFX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.64%
6 месяцев
4.66%
1 год
22.50%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.00%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FILFX:
FILFX с FUSIXFILFX с VEAFILFX с EFAFILFX с SCHXFILFX с SCHGFILFX с VXUSFILFX с VEU
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FILFX и PPYPX

FILFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.

PPYPX
PIMCO RAE International Fund
FILFX
Strategic Advisers International Fund

Доходность на риск

FILFX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FILFX
Ранг доходности на риск FILFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FILFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FILFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FILFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FILFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FILFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FILFX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FILFXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.24

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.85

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.83

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

13.07

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FILFX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FILFX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FILFX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FILFXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между FILFX и PPYPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FILFX и PPYPX

Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FILFX
Strategic Advisers International Fund		7.28%7.33%3.91%2.45%4.58%8.87%1.75%3.26%6.71%3.13%2.16%3.21%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FILFX и PPYPX

Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FILFXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-42.48%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-10.21%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-35.65%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.88%

-42.48%

+8.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-4.08%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.28%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.43%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FILFX и PPYPX

Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FILFXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

5.49%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.15%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.41%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

19.61%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

19.08%

-2.65%