Сравнение FILFX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.87% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и GTMIX
FILFX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
FILFX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
FILFX
GTMIX
Сравнение FILFX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 3.40 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.54 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 16.76 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.67 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и GTMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и GTMIX
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и GTMIX
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -58.31% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.24% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -28.81% | -5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -40.32% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -4.51% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -12.75% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.38% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и GTMIX
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.97% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.56% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.56% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 14.91% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.06% | +0.37% |