Сравнение FILFX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FILFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мар. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FILFX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 0.64% | 30.56% | 4.79% | 18.21% | -17.44% | 10.82% | 14.90% | 24.04% | -15.25% | 26.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FILFX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FILFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.00% против 14.08% соответственно.
FILFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.00%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILFX и FXAIX
FILFX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FILFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FILFX
FXAIX
Сравнение FILFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers International Fund (FILFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 7.30 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.97 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.70 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FILFX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILFX и FXAIX
Дивидендная доходность FILFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILFX Strategic Advisers International Fund | 7.28% | 7.33% | 3.91% | 2.45% | 4.58% | 8.87% | 1.75% | 3.26% | 6.71% | 3.13% | 2.16% | 3.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FILFX и FXAIX
Максимальная просадка FILFX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILFX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -33.79% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -12.13% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | -24.50% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | -33.79% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.23% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -3.83% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILFX и FXAIX
Strategic Advisers International Fund (FILFX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FILFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 5.34% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.53% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 18.32% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 16.92% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.05% | -1.62% |