Сравнение FILDX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FILDX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FILDX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.46% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FILDX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
FILDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FILDX и GPICX
FILDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
FILDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
FILDX
GPICX
Сравнение FILDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FILDX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 2.51 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.71 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.94 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.53 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 32.22 | -20.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FILDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.51 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 2.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.75 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между FILDX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FILDX и GPICX
Дивидендная доходность FILDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FILDX и GPICX
Максимальная просадка FILDX за все время составила -7.20%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FILDX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FILDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.20% | -3.10% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.52% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.20% | -2.79% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.04% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -0.57% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FILDX и GPICX
Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что FILDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FILDX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.36% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.56% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 1.14% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.10% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 1.07% | +0.75% |