Сравнение FIL-USD с AVAX-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -57.53%/yr vs -9.58%/yr for AVAX-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.35%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -49.51%.
FIL-USD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -27.21%
- С начала года
- -43.35%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -67.49%
- 3 года*
- -43.00%
- 5 лет*
- -57.53%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.35% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 32.64% |
AVAX-USD Avalanche | -49.51% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -32.04% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and AVAX-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between FIL-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
AVAX-USD
Сравнение FIL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.78 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.13 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -95.65% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.23% | -83.27% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.63% | -90.29% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -95.65% | -3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -95.41% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -70.33% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 48.58% | +15.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и AVAX-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Avalanche (AVAX-USD) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 21.65% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 48.22% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.50% | 65.79% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 83.81% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.52% | 96.60% | +34.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (25.31%) compared to AVAX-USD (21.65%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs AVAX-USD's -95.65%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор