Сравнение FIL-USD с CHZ-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -57.53%/yr vs -40.20%/yr for CHZ-USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.35%, что значительно выше, чем у CHZ-USD с доходностью -57.99%.
FIL-USD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -27.21%
- С начала года
- -43.35%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -67.49%
- 3 года*
- -43.00%
- 5 лет*
- -57.53%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -50.89%
- С начала года
- -57.99%
- 6 месяцев
- -47.54%
- 1 год
- -50.47%
- 3 года*
- -38.76%
- 5 лет*
- -40.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и CHZ-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.35% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | -38.65% |
CHZ-USD Chiliz | -57.99% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.87% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and CHZ-USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between FIL-USD and CHZ-USD shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
CHZ-USD
Сравнение FIL-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.96 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.71 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.65 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -97.71% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.23% | -71.36% | -6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.63% | -89.35% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -96.86% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -97.71% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -72.54% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 31.92% | +31.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и CHZ-USD
Текущая волатильность для FilecoinFutures (FIL-USD) составляет 25.31%, в то время как у Chiliz (CHZ-USD) волатильность равна 32.89%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHZ-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 32.89% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 70.36% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.50% | 75.86% | +25.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 83.90% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.52% | 109.64% | +21.88% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHZ-USD has higher volatility (32.89%) compared to FIL-USD (25.31%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs CHZ-USD's -97.71%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор