Сравнение FIL-USD с CHZ-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and CHZ-USD (Chiliz) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -61.53%/yr vs -37.59%/yr for CHZ-USD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и CHZ-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.32%, что значительно ниже, чем у CHZ-USD с доходностью -40.12%.
FIL-USD
- 1 день
- -15.20%
- 1 месяц
- -34.33%
- С начала года
- -43.32%
- 6 месяцев
- -50.67%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -61.53%
- 10 лет*
- —
CHZ-USD
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- -41.37%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -14.92%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -35.57%
- 5 лет*
- -37.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и CHZ-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.32% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | -36.21% |
CHZ-USD Chiliz | -40.12% | -48.35% | -5.33% | -13.79% | -64.67% | 1,223.46% | 202.05% | -58.38% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and CHZ-USD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between FIL-USD and CHZ-USD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. CHZ-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
CHZ-USD
Сравнение FIL-USD c CHZ-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Chiliz (CHZ-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIL-USD | CHZ-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.53 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.16 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIL-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.37 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.04 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и CHZ-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке CHZ-USD в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и CHZ-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -96.73% | -2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.18% | -59.18% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -84.82% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.35% | -95.53% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -96.73% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -72.38% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 31.44% | +29.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и CHZ-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) и Chiliz (CHZ-USD) имеют волатильность 31.58% и 31.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | CHZ-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.58% | 31.40% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.90% | 71.95% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 74.79% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.04% | 84.94% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.93% | 109.88% | +22.05% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and CHZ-USD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (31.58%) compared to CHZ-USD (31.40%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs CHZ-USD's -96.73%.
CHZ-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и CHZ-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор