Сравнение FIL-USD с ETH-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -56.09%/yr vs -0.55%/yr for ETH-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -40.94%, что значительно ниже, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%.
FIL-USD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -49.72%
- С начала года
- -40.94%
- 1 год
- -71.85%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- -56.09%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -40.94% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 75.44% |
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 43.10% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and ETH-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.54 |
The correlation between FIL-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
ETH-USD
Сравнение FIL-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.70 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.07 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и ETH-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -94.01% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.76% | -67.60% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.78% | -67.60% | -26.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -79.35% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -61.92% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -51.01% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.47% | 36.94% | +26.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для FilecoinFutures (FIL-USD) составляет 12.70%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 13.59% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.60% | 46.66% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.06% | 55.03% | +46.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.72% | 58.72% | +28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.10% | 76.80% | +54.30% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and ETH-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to FIL-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.63% vs ETH-USD's -94.01%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор