Сравнение FIL-USD с ETH-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -61.53%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.32%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
FIL-USD
- 1 день
- -15.20%
- 1 месяц
- -34.33%
- С начала года
- -43.32%
- 6 месяцев
- -50.67%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -61.53%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.32% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 74.98% |
ETH-USD Ethereum | -46.29% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 7.93% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and ETH-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.54 |
Over the past year, FIL-USD and ETH-USD have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
ETH-USD
Сравнение FIL-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIL-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.89 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.74 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и ETH-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -94.01% | -5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.18% | -67.02% | -11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -67.02% | -26.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.35% | -79.35% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -67.02% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -50.88% | -31.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 44.01% | +17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и ETH-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 31.58% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.58% | 14.30% | +17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.90% | 46.06% | +17.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 56.49% | +45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.04% | 59.61% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.93% | 78.01% | +53.92% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and ETH-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (31.58%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор