Сравнение FIL-USD с BTC-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -61.53%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.32%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
FIL-USD
- 1 день
- -15.20%
- 1 месяц
- -34.33%
- С начала года
- -43.32%
- 6 месяцев
- -50.67%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -61.53%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.32% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 74.98% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | -21.81% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between FIL-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
BTC-USD
Сравнение FIL-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIL-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.78 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.39 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.93 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | 0.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.13 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и BTC-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -85.30% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.18% | -50.87% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -50.87% | -42.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.35% | -76.67% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -50.87% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -42.29% | -39.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 34.02% | +27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и BTC-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 31.58% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.58% | 10.54% | +21.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.90% | 34.26% | +29.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 35.65% | +66.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.04% | 44.98% | +43.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.93% | 56.70% | +75.23% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (31.58%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs BTC-USD's -85.30%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор