Сравнение FIL-USD с BTC-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -57.53%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.35%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
FIL-USD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -27.21%
- С начала года
- -43.35%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -67.49%
- 3 года*
- -43.00%
- 5 лет*
- -57.53%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.35% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 75.44% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | -17.90% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between FIL-USD and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
BTC-USD
Сравнение FIL-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.85 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.45 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и BTC-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -85.30% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.23% | -52.23% | -26.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.63% | -52.23% | -41.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -76.67% | -22.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -52.23% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -42.42% | -39.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 31.57% | +32.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и BTC-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 25.31% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 12.44% | +12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 34.75% | +27.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.50% | 35.63% | +65.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 44.15% | +42.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.52% | 56.40% | +75.12% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (25.31%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs BTC-USD's -85.30%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор