Сравнение FIL-USD с MSTR
FIL-USD (FilecoinFutures) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, FIL-USD returned -57.53%/yr vs 9.18%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIL-USD показывает доходность -43.35%, а MSTR немного ниже – -43.84%.
FIL-USD
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -27.21%
- С начала года
- -43.35%
- 6 месяцев
- -39.57%
- 1 год
- -67.49%
- 3 года*
- -43.00%
- 5 лет*
- -57.53%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -9.35%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -46.24%
- 1 год
- -78.05%
- 3 года*
- 40.79%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.35% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 75.44% |
MSTR Strategy Inc | -43.84% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -1.78% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and MSTR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between FIL-USD and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FIL-USD
MSTR
Сравнение FIL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.96 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.43 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и MSTR
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -99.86% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.23% | -81.28% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.63% | -81.99% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -84.11% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -81.99% | -17.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.98% | -86.44% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.77% | 54.71% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и MSTR
FilecoinFutures (FIL-USD) и Strategy Inc (MSTR) имеют волатильность 25.31% и 24.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.31% | 24.22% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.95% | 58.95% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.50% | 73.06% | +28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.99% | 90.71% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.52% | 74.00% | +57.52% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and MSTR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (25.31%) compared to MSTR (24.22%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs MSTR's -99.86%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор