Сравнение FIL-USD с MSTR
FIL-USD (FilecoinFutures) is a cryptocurrency, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, FIL-USD returned -56.09%/yr vs 12.64%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -40.94%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -37.58%.
FIL-USD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -49.72%
- С начала года
- -40.94%
- 1 год
- -71.85%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- -56.09%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -18.63%
- 6 месяцев
- -45.40%
- С начала года
- -37.58%
- 1 год
- -78.98%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 17.66%
Сравнение доходности по годам FIL-USD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -40.94% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 625.46% | 15.13% | -85.50% | 75.44% |
MSTR Strategy Inc | -37.58% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -1.78% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and MSTR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2017 г. | 0.29 |
The correlation between FIL-USD and MSTR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
FIL-USD
MSTR
Сравнение FIL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.98 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.42 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и MSTR
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.86% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.76% | -80.70% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.78% | -82.63% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -84.11% | -15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -79.98% | -19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -86.43% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.47% | 57.68% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и MSTR
Текущая волатильность для FilecoinFutures (FIL-USD) составляет 12.70%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 25.52% | -12.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.60% | 60.59% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.06% | 74.27% | +26.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.72% | 90.75% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.10% | 74.25% | +56.85% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and MSTR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.52%) compared to FIL-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.63% vs MSTR's -99.86%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор