PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIL-USD с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FIL-USD с MSTR

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FilecoinFutures (FIL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIL-USD или MSTR.

Корреляция

Корреляция между FIL-USD и MSTR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FIL-USD и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FilecoinFutures (FIL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIL-USD:

-0.49

MSTR:

2.31

Коэф-т Сортино

FIL-USD:

0.50

MSTR:

2.87

Коэф-т Омега

FIL-USD:

1.05

MSTR:

1.33

Коэф-т Кальмара

FIL-USD:

0.01

MSTR:

3.64

Коэф-т Мартина

FIL-USD:

-0.22

MSTR:

9.65

Индекс Язвы

FIL-USD:

43.50%

MSTR:

23.92%

Дневная вол-ть

FIL-USD:

74.81%

MSTR:

100.52%

Макс. просадка

FIL-USD:

-98.82%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

FIL-USD:

-98.36%

MSTR:

-12.20%

Доходность по периодам

С начала года, FIL-USD показывает доходность -36.50%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.65%.

FIL-USD

С начала года

-36.50%

1 месяц

27.74%

6 месяцев

-26.44%

1 год

-43.99%

5 лет

-10.13%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

43.65%

1 месяц

38.69%

6 месяцев

53.85%

1 год

252.42%

5 лет

103.77%

10 лет

37.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIL-USD и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности FIL-USD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIL-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIL-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIL-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIL-USD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIL-USD c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIL-USD на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIL-USD и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FIL-USD и MSTR

Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -98.82%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIL-USD и MSTR

FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 20.96% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...