Сравнение FIL-USD с AAVE-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -56.09%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -40.94%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
FIL-USD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -49.72%
- С начала года
- -40.94%
- 1 год
- -71.85%
- 3 года*
- -43.68%
- 5 лет*
- -56.09%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -40.94% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 13.24% |
AAVE-USD Aave | -38.47% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and AAVE-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between FIL-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
AAVE-USD
Сравнение FIL-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIL-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.87 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.27 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -92.10% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.76% | -82.96% | +4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.78% | -84.08% | -9.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.37% | -88.40% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.60% | -85.73% | -13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.11% | -68.77% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.47% | 49.47% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для FilecoinFutures (FIL-USD) составляет 12.70%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 24.69% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.60% | 59.15% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.06% | 70.51% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.72% | 82.03% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.10% | 3,518.27% | -3,387.17% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to FIL-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.63% vs AAVE-USD's -92.10%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор