Сравнение FIL-USD с AAVE-USD
FIL-USD (FilecoinFutures) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, FIL-USD returned -61.53%/yr vs -29.68%/yr for AAVE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FIL-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIL-USD показывает доходность -43.32%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
FIL-USD
- 1 день
- -15.20%
- 1 месяц
- -34.33%
- С начала года
- -43.32%
- 6 месяцев
- -50.67%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -44.96%
- 5 лет*
- -61.53%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIL-USD и AAVE-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIL-USD FilecoinFutures | -43.32% | -73.81% | -28.62% | 130.09% | -91.21% | 40.46% | 18.06% |
AAVE-USD Aave | -56.87% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
Correlation
The correlation between FIL-USD and AAVE-USD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between FIL-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIL-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
FIL-USD
AAVE-USD
Сравнение FIL-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FilecoinFutures (FIL-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIL-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.46 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.87 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.03 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FIL-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка FIL-USD за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIL-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -92.10% | -7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.18% | -82.43% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.61% | -83.58% | -10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.35% | -88.40% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.62% | -90.00% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -68.44% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 53.16% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIL-USD и AAVE-USD
FilecoinFutures (FIL-USD) имеет более высокую волатильность в 31.58% по сравнению с Aave (AAVE-USD) с волатильностью 19.39%. Это указывает на то, что FIL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIL-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.58% | 19.39% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.90% | 57.58% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.24% | 70.70% | +31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.04% | 83.12% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.93% | 3,554.58% | -3,422.65% |
Часто задаваемые вопросы
FIL-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIL-USD has higher volatility (31.58%) compared to AAVE-USD (19.39%). In terms of maximum drawdown, FIL-USD dropped -99.62% vs AAVE-USD's -92.10%.
FIL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIL-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор