Сравнение FIKUX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
FIKUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKUX и VBTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKUX и VBTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 0.11% | 8.40% | 1.22% | 4.69% | -12.59% | -1.15% | 4.61% | 6.42% | 2.85% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -0.28%.
FIKUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKUX и VBTIX
FIKUX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Доходность на риск
FIKUX vs. VBTIX — Ранг доходности на риск
FIKUX
VBTIX
Сравнение FIKUX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKUX | VBTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.67 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.72 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.03 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.95 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между FIKUX и VBTIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKUX и VBTIX
Дивидендная доходность FIKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBTIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKUX Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z | 3.69% | 4.01% | 4.24% | 3.31% | 1.49% | 0.68% | 2.50% | 2.69% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIKUX и VBTIX
Максимальная просадка FIKUX за все время составила -18.63%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKUX и VBTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -18.90% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.73% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.50% | -18.13% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.94% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -2.32% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.97% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKUX и VBTIX
Fidelity Advisor Mortgage Securities Fund Class Z (FIKUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что FIKUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKUX | VBTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.55% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 2.58% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 4.36% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.99% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.97% | +0.78% |