Сравнение FIKNX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIKNX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIKNX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 1.95% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 5.57% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -14.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 5.57%.
FIKNX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
VRTVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKNX и VRTVX
FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
FIKNX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
FIKNX
VRTVX
Сравнение FIKNX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKNX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.90 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.09 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 8.27 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.25 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FIKNX и VRTVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKNX и VRTVX
Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности VRTVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 10.05% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.78% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок FIKNX и VRTVX
Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIKNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -45.98% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -8.54% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -26.85% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.81% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.85% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.49% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKNX и VRTVX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеют волатильность 6.39% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIKNX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.26% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.13% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.05% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.78% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 23.69% | +1.03% |