PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с PVCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%9.40%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с BRSIXFIKNX с FNILX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий FIKNX и PVCMX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIKNX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.61

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

4.42

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.05

-0.66

Корреляция

Корреляция между FIKNX и PVCMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и PVCMX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности PVCMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и PVCMX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-7.44%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-2.81%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-7.44%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-1.69%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-1.29%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.03%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и PVCMX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

0.97%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

2.94%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

4.75%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

5.20%

+15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

6.37%

+18.35%