PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с FNILXFIKNX с FSELXFIKNX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FIKNX и FZROX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FIKNX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.28

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между FIKNX и FZROX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и FZROX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и FZROX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-34.96%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-12.44%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.12%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.16%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.61%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.58%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и FZROX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.81%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

18.68%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.45%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.28%

+4.44%