PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKFX с FIRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKFX с FIRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX).

FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FIRFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKFX и FIRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKFX и FIRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		-0.06%13.43%6.55%11.83%-15.66%8.02%13.09%17.53%-5.07%14.27%

Доходность по периодам

С начала года, FIKFX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FIRFX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям FIRFX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.59% соответственно.

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%

FIRFX

1 день
1.33%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.51%
1 год
11.08%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.75%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I

Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX
Часто сравнивают с FIRFX:
FIRFX с TBLEXFIRFX с FOTKXFIRFX с PMTIXFIRFX с LTIUXFIRFX с FRIMXFIRFX с ECATFIRFX с ASFYX

Сравнение комиссий FIKFX и FIRFX

FIKFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FIRFX в 0.48%.

FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FIKFX vs. FIRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIRFX
Ранг доходности на риск FIRFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKFX c FIRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKFXFIRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.12

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.04

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

8.59

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKFX vs. FIRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKFX и FIRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKFXFIRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.79

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.49

+0.47

Корреляция

Корреляция между FIKFX и FIRFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKFX и FIRFX

Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FIRFX в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%
FIRFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I		2.68%2.66%2.56%2.43%4.63%5.08%3.57%3.80%7.10%24.68%2.44%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FIKFX и FIRFX

Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки FIRFX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и FIRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKFXFIRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-41.29%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-5.65%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-21.56%

+6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.03%

-21.56%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-3.69%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-5.25%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.34%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKFX и FIRFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class I (FIRFX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKFXFIRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

3.30%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

4.73%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

7.67%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

8.14%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

8.34%

-3.94%