PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и VTMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с RMBKXFIKBX с ICFSXFIKBX с RPFGXFIKBX с BTOFIKBX с FFSIXFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FIKBX и VTMFX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FIKBX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.34

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.94

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.73

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

8.12

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.34

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.82

-0.35

Корреляция

Корреляция между FIKBX и VTMFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и VTMFX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и VTMFX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-28.49%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-6.82%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-17.40%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-4.00%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.57%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

1.45%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и VTMFX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

2.86%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

4.82%

+7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

8.55%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

8.51%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

9.10%

+17.05%