Сравнение FIKBX с RPFGX
FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and RPFGX (Davis Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 9.47%/yr vs 10.11%/yr for RPFGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKBX charges 0.64%/yr vs 0.94%/yr for RPFGX.
Доходность
Сравнение доходности FIKBX и RPFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKBX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у RPFGX с доходностью -7.74%.
FIKBX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- —
RPFGX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -7.74%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам FIKBX и RPFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | -3.33% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
RPFGX Davis Financial Fund | -7.74% | 29.28% | 29.54% | 15.60% | -8.91% | 31.45% | -5.87% | 26.51% | -11.09% |
Correlation
The correlation between FIKBX and RPFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FIKBX and RPFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKBX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск
FIKBX
RPFGX
Сравнение FIKBX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIKBX | RPFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.82 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIKBX | RPFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FIKBX и RPFGX
Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и RPFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKBX | RPFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.95% | -67.11% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.54% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -16.30% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.82% | -26.86% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -10.61% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -9.86% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 5.33% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKBX и RPFGX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) составляет 3.59%, в то время как у Davis Financial Fund (RPFGX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKBX | RPFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.03% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 11.63% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 14.93% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.31% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.93% | 22.31% | +3.62% |
Сравнение комиссий FIKBX и RPFGX
FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RPFGX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKBX и RPFGX
Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности RPFGX в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 7.36% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPFGX Davis Financial Fund | 4.31% | 3.98% | 4.19% | 6.96% | 3.41% | 6.60% | 5.60% | 7.96% | 8.93% | 2.32% | 1.68% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FIKBX and RPFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RPFGX has higher volatility (4.03%) compared to FIKBX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs RPFGX's -67.11%.
RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKBX и RPFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор