PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с RPFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с RPFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. RPFGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и RPFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и RPFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
RPFGX
Davis Financial Fund		-8.77%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно выше, чем у RPFGX с доходностью -8.77%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

RPFGX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-0.81%
1 год
14.10%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Davis Financial Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с FFSIXFIKBX с RMBKXFIKBX с ICFSXFIKBX с BTOFIKBX с FSPCXFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с SPMO

Сравнение комиссий FIKBX и RPFGX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RPFGX в 0.94%.

RPFGX
Davis Financial Fund
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность на риск

FIKBX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXRPFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.07

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

1.01

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

3.23

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. RPFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа RPFGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и RPFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXRPFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Корреляция

Корреляция между FIKBX и RPFGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и RPFGX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности RPFGX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
RPFGX
Davis Financial Fund		4.36%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и RPFGX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и RPFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXRPFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-67.11%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.54%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-26.86%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-11.61%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-9.87%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.55%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и RPFGX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX) имеют волатильность 5.10% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXRPFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.06%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

11.48%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

19.12%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

19.28%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.29%

+3.86%