PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с RPFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKBX с RPFGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) and RPFGX (Davis Financial Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, FIKBX returned 11.47%/yr vs 12.18%/yr for RPFGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FIKBX charges 0.64%/yr vs 0.94%/yr for RPFGX.

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и RPFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у RPFGX с доходностью -1.46%.

FIKBX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.93%
С начала года
2.97%
6 месяцев
0.93%
1 год
12.17%
3 года*
24.28%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

RPFGX

1 день
0.67%
1 месяц
4.38%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
13.92%
3 года*
25.05%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKBX и RPFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		2.97%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
RPFGX
Davis Financial Fund		-1.46%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-10.57%

Correlation

The correlation between FIKBX and RPFGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.96

The correlation between FIKBX and RPFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Davis Financial Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с HSSAXFIKBX с RMBKXFIKBX с BTOFIKBX с FFSIXFIKBX с FLCFIKBX с HSFNXFIKBX с ICFSX
Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с VOORPFGX с QQQRPFGX с FIDSXRPFGX с FFTHXRPFGX с FRBAX

Доходность на риск

FIKBX vs. RPFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c RPFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Davis Financial Fund (RPFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKBXRPFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.94

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.38

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

0.97

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.52

+0.14

FIKBX vs. RPFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPFGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и RPFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и RPFGX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, что меньше максимальной просадки RPFGX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и RPFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKBXRPFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-67.11%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-14.54%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.38%

-16.30%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-26.86%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-4.53%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-9.85%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

5.58%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и RPFGX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Davis Financial Fund (RPFGX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что FIKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKBXRPFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.16%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

11.76%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.95%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.24%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

22.25%

+3.62%

Сравнение комиссий FIKBX и RPFGX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RPFGX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и RPFGX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности RPFGX в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		6.91%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
RPFGX
Davis Financial Fund		4.04%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FIKBX and RPFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIKBX has higher volatility (4.43%) compared to RPFGX (4.16%). In terms of maximum drawdown, FIKBX dropped -45.95% vs RPFGX's -67.11%.

RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKBX и RPFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор