PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKBX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKBX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FIKBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKBX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKBX и FASGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		-7.25%15.36%32.80%14.47%-8.58%33.43%0.18%34.31%-11.43%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, FIKBX показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.

FIKBX

1 день
2.32%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-7.25%
6 месяцев
-2.46%
1 год
7.21%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FIKBX:
FIKBX с FLCFIKBX с RMBKXFIKBX с ICFSXFIKBX с RPFGXFIKBX с BTOFIKBX с FFSIXFIKBX с HSFNX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FIKBX и FASGX

FIKBX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z

Доходность на риск

FIKBX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKBX
Ранг доходности на риск FIKBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKBX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKBX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKBXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.41

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.01

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.00

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

8.74

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKBX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKBX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKBX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKBXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.41

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIKBX и FASGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKBX и FASGX

Дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKBX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z		7.67%7.11%5.04%2.48%6.20%4.43%2.78%1.59%4.47%0.00%0.00%0.00%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FIKBX и FASGX

Максимальная просадка FIKBX за все время составила -45.95%, примерно равная максимальной просадке FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKBX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKBXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.95%

-47.35%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-9.07%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.82%

-23.54%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.77%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.74%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

2.07%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKBX и FASGX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеют волатильность 5.10% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKBXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.30%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.12%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

13.00%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

12.18%

+8.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

12.58%

+13.57%