Сравнение FIJEX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 0.62% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и TSDLX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
FIJEX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
FIJEX
TSDLX
Сравнение FIJEX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 3.76 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 8.03 | -6.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.14 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 7.19 | -5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 29.03 | -25.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 3.76 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и TSDLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и TSDLX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и TSDLX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -7.86% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.26% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -7.86% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.05% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.83% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.31% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и TSDLX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.52% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.52% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.30% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.24% | +0.96% |