Сравнение FIJEX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
FIJEX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FIJEX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIJEX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | -0.28% | 4.83% | 6.44% | 8.64% | -5.30% | 3.45% | 3.49% | 5.38% | 1.38% | 3.11% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FIJEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
FIJEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.58%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIJEX и SWSBX
FIJEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
FIJEX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
FIJEX
SWSBX
Сравнение FIJEX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIJEX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.59 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.60 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.71 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.85 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIJEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.59 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIJEX и SWSBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIJEX и SWSBX
Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJEX Frost Total Return Bond Fund | 5.17% | 4.64% | 5.23% | 5.53% | 4.69% | 3.31% | 3.82% | 3.79% | 3.63% | 3.68% | 4.03% | 4.14% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIJEX и SWSBX
Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIJEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.82% | -9.06% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.54% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.52% | -9.06% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.13% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -1.81% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.42% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIJEX и SWSBX
Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIJEX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.73% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.49% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.40% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 2.95% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.47% | +0.73% |