PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIJEX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJEX с HFSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIJEX (Frost Total Return Bond Fund) and HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) are both mutual funds - FIJEX is a Short-Term Bond fund managed by Frost Funds, while HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, FIJEX returned 3.40%/yr vs 8.19%/yr for HFSAX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FIJEX charges 0.46%/yr vs 1.75%/yr for HFSAX.

Доходность

Сравнение доходности FIJEX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJEX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у HFSAX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции FIJEX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 3.40% против 8.19% соответственно.

FIJEX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
0.58%
С начала года
1.10%
1 год
4.55%
3 года*
5.79%
5 лет*
3.16%
10 лет*
3.40%

HFSAX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
-0.33%
С начала года
0.79%
1 год
8.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.45%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJEX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		1.10%4.83%6.44%8.64%-5.30%3.45%3.49%5.38%1.38%4.43%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.79%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Correlation

The correlation between FIJEX and HFSAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.16

Over the past year, FIJEX and HFSAX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frost Total Return Bond Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с FIJEX:
FIJEX с DBEFFIJEX с RWJFIJEX с FICEXFIJEX с DODIXFIJEX с FTBFXFIJEX с FILDXFIJEX с FCFAX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с HSAFX

Доходность на риск

FIJEX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJEX
Ранг доходности на риск FIJEX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJEX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJEX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIJEXHFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.75

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.28

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.23

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

5.74

+0.41

FIJEX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJEX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJEX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIJEX и HFSAX

Максимальная просадка FIJEX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJEX и HFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJEXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.82%

-12.81%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-3.68%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-5.67%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-12.13%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.60%

-12.81%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.02%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.38%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.42%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJEX и HFSAX

Текущая волатильность для Frost Total Return Bond Fund (FIJEX) составляет 0.98%, в то время как у Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что FIJEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJEXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

3.75%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.73%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

6.21%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

6.23%

-2.99%

Сравнение комиссий FIJEX и HFSAX

FIJEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJEX и HFSAX

Дивидендная доходность FIJEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности HFSAX в 9.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIJEX
Frost Total Return Bond Fund		5.81%4.64%5.23%5.53%4.69%3.31%3.82%3.79%3.63%3.68%4.03%4.14%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.67%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FIJEX and HFSAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSAX has higher volatility (1.23%) compared to FIJEX (0.98%). In terms of maximum drawdown, FIJEX dropped -16.82% vs HFSAX's -12.81%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJEX и HFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор